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必威、所2020年系列学术活动(186场):赵海清博士 岭南师范学院

发表于: 2020-08-26   点击: 

报告题目:半参数GARCH-M模型的研究进展及其统计检验

报 告 人:赵海清博士 岭南师范学院

报告时间:2020年8月27日13:30-14:30

报告地点:腾讯会议 ID:280 898 836 会议密码:200827

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https://meeting.tencent.com/s/fUYXGTtEO2NF

校内联系人:朱复康 fzhu@jlu.edu.cn


报告摘要:

半参数GARCH-M模型能够对资本市场的相对风险厌恶进行度量,因而受到部分学者的重视并成为金融计量学关注的热点。本次报告对近两年来该模型的研究进展进行综述,并介绍本人近期的工作:利用经验似然方法对风险厌恶是否受到外生变量的影响进行检验。论文首先讨论模型的估计及其性质,其次利用估计方程构造经验似然检验统计量并证明其渐近服从卡方分布,最后进行了数值模拟。


报告人简介:

赵海清,博士,岭南师范学院讲师,统计系主任,广东省现场统计学会常务理事。研究领域为时间序列分析和金融计量学,主持广东省科技计划项目和人才专项等共5项,在SCI和国内重要刊物上发表学术论文多篇。