报告题目：Fractional Brownian motion and SPDE
报 告 人：YAOZHONG HU，University of Alberta
报告地点：腾讯会议 会议 ID：245 627 867
校内联系人：韩月才 hanyc@jlu.edu.cn
Abstract: This course will introduce the stochastic equations driven by fractional Brownian motion and fractional Brownian field. This paper mainly introduces the concept and some properties of fractional Brownian motion. Some properties of random integral theory are introduced. The existence and uniqueness of solutions for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion are studied. Finally, the stochastic heat equation driven by fractional Brownian field is introduced, especially the Feynman - Kac formula and moment estimation.
授课日期 Date of Lecture |
课程名称（讲座题目） Name (Title) of Lecture |
授课时间 Duration (Beijing Time) |
参与人数 Number of Participants |
July 19, 2021 |
分数布朗运动(场)及随机积分 |
09:00-10:00 |
30 |
July 19, 2021 |
分数布朗运动(场)及随机积分 |
10:00-11:00 |
30 |
July 21, 2021 |
分数布朗运动驱动随机常，偏微分方程(I） |
09:00-10:00 |
30 |
July 21,2021 |
分数布朗运动驱动随机常，偏微分方程(I） |
10:00-11:00 |
30 |
July 23, 2021 |
分数布朗运动驱动随机偏微分方程(II） |
09:00-10:00 |
30 |
July 23, 2021 |
分数布朗运动驱动随机偏微分方程(II） |
10:00-11:00 |
30 |
Lecture 1: 分数布朗运动(场)及随机积分
第一讲主要介绍分数布朗运动。分数布朗运动的概念和一些性质。
Lecture 2: 分数布朗运动(场)及随机积分
第二讲介绍有关随机积分理论及一些性质。
Lecture 3、4: 分数布朗运动驱动随机常，偏微分方程(I）
第三、四讲介绍由分数布朗运动驱动的随机微分方程，研究解的存在唯一性的问题，得到解的一些性质。
Lecture 5、6: 分数布朗运动驱动随机偏微分方程(II）
第五、六讲介绍由分数布朗场驱动的随机热方程，特别关注Feynman-Kac公式、矩估计等问题。
报告人简介：
胡耀忠教授于1992年获得法国路易斯巴斯德大学概率博士，师从国际著名概率学家P.A.Meyer教授；访问过德国、西班牙、瑞士、香港、加拿大、挪威等国家和地区；提出了“Hu-Meyer”公式，是无穷维随机分析领域国际知名的学者，在Malliavin分析、白噪声分析理论以及数理金融领域有卓越贡献；在国际顶尖杂志发表论文100余篇；专著2部；主持美国国家科学基金等科研项目13项；在2015年当选为Fellow of Institute of Mathematical Statistics。
