讲座题目：时间序列分析的最新进展--必威betway学子全球胜任力提升计划（线上项目）
报 告 人：凌仕卿 教授 香港科技大学
报告地点：腾讯会议ID：764 5709 9079，会议密码：202103
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校内联系人：朱复康 fzhu@jlu.edu.cn
讲座内容及时间（北京时间）安排：
授课日期 |
课程名称（讲座题目） |
授课时间 |
3月4日 |
Heavy-tailed time series (I) |
14:00-15:00 |
3月4日 |
Heavy-tailed time series (II) |
15:20-16:20 |
3月5日 |
Testing for serial correlation and ARCH effect of high-dimensional time series (I) |
14:00-15:00 |
3月5日 |
Testing for serial correlation and ARCH effect of high-dimensional time series (II) |
15:20-16:20 |
3月11日 |
Testing for change points in time series (I) |
14:00-15:00 |
3月11日 |
Testing for change points in time series (II) |
15:20-16:20 |
讲座摘要：
1.重尾时间序列；2.高维时间序列的相关检验和ARCH效应检验； 3. 时间序列中的变点检验。
报告人简介：
凌仕卿教授于1997年取得香港大学统计学博士学位，1997年至2000年西澳大学经济学系博士后，2000年至2006年香港科技大学数学系助理教授，2003年至2006年受聘于西澳大学经济学系和数学与统计系兼职副教授，2006年至2010年香港科技大学数学系副教授，2010年至今香港科技大学数学系教授。主要研究方向为：大样本理论、经验过程、非平稳时间序列、非线性时间序列及计量经济学。在《Journal of Econometrics》 《Econometric Theory》《Journal of Business and Economic Statistics》《Annals of Statistics》《Journal of America Statistical Association》《Journal of Royal Statistical Society Series B》、《Biometrika》等国际顶级计量经济学和统计学杂志上发表论文60余篇。担任或曾担任《Journal of Time Series Analysis》、《Bernoulli》、《Electronic Journal of Statistics》、《Statistics & Probability Letters》等重要期刊的共同主编或副主编。2003年和2013年分别荣获澳大利亚和新西兰MSS委员会颁发的Early Career Research Excellence Prize和Biennial Medal, 2005年当选为国际统计学会会员，2013年当选为澳大利亚和新西兰MSS的Fellow，2015年当选为ITTI的Inaugural Distinguished Fellow。2007年和2017年分别荣获Econometric Theory期刊颁发的Multa Scripsit奖和Plura Scripsit奖。
