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2021年必威"必威betway学子全球胜任力提升计划”研究生系列短课程(6)

发表于: 2021-02-28   点击: 

讲座题目:时间序列分析的最新进展--必威betway学子全球胜任力提升计划(线上项目)

报 告 人:凌仕卿 教授 香港科技大学

报告地点:腾讯会议ID:764 5709 9079,会议密码:202103

点击链接入会 https://meeting.tencent.com/s/zDVP13mWChs4

校内联系人:朱复康 fzhu@jlu.edu.cn

讲座内容及时间(北京时间)安排:

授课日期

课程名称(讲座题目)

授课时间

3月4日

Heavy-tailed time series (I)

14:00-15:00

3月4日

Heavy-tailed time series (II)

15:20-16:20

3月5日

Testing for serial correlation and ARCH   effect of high-dimensional time series (I)

14:00-15:00

3月5日

Testing for serial correlation and ARCH   effect of high-dimensional time series (II)

15:20-16:20

3月11日

Testing for change points in time series   (I)

14:00-15:00

3月11日

Testing for change points in time series   (II)

15:20-16:20

讲座摘要:

1.重尾时间序列;2.高维时间序列的相关检验和ARCH效应检验; 3. 时间序列中的变点检验。

报告人简介:

凌仕卿教授于1997年取得香港大学统计学博士学位,1997年至2000年西澳大学经济学系博士后,2000年至2006年香港科技大学数学系助理教授,2003年至2006年受聘于西澳大学经济学系和数学与统计系兼职副教授,2006年至2010年香港科技大学数学系副教授,2010年至今香港科技大学数学系教授。主要研究方向为:大样本理论、经验过程、非平稳时间序列、非线性时间序列及计量经济学。在《Journal of Econometrics》 《Econometric Theory》《Journal of Business and Economic Statistics》《Annals of Statistics》《Journal of America Statistical Association》《Journal of Royal Statistical Society Series B》、《Biometrika》等国际顶级计量经济学和统计学杂志上发表论文60余篇。担任或曾担任《Journal of Time Series Analysis》、《Bernoulli》、《Electronic Journal of Statistics》、《Statistics & Probability Letters》等重要期刊的共同主编或副主编。2003年和2013年分别荣获澳大利亚和新西兰MSS委员会颁发的Early Career Research Excellence Prize和Biennial Medal, 2005年当选为国际统计学会会员,2013年当选为澳大利亚和新西兰MSS的Fellow,2015年当选为ITTI的Inaugural Distinguished Fellow。2007年和2017年分别荣获Econometric Theory期刊颁发的Multa Scripsit奖和Plura Scripsit奖。